Design de sistema de comércio de alta freqüência e gerenciamento de processo. Design de sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processos. Roy E Welsch. Department Projeto de Sistema e Gestão Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Emitido 2009.Trading empresas hoje em dia são altamente dependentes de mineração de dados, Modelagem de computador e desenvolvimento de software Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às de software e indústrias de fabricação No entanto, o setor financeiro ainda não adotou totalmente padrões de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que foram bem sucedidos no software e indústrias manufatureiras. As metodologias tradicionais de concepção de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontradas em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas ao campo financeiro Esta tese mostra como o conhecimento adquirido de disciplinas de engenharia pode melhorar o design e gestão de processos de negociação de alta freqüência s Sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação Esses sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e exigem um alto grau de precisão de projeto O design de um sistema de negociação de alta freqüência vincula vários campos, incluindo finanças quantitativas, Engenharia de software No setor financeiro, onde teorias matemáticas e modelos de negociação são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade de uma empresa de investimento A capacidade de converter idéias de investimento em negociação de alto desempenho Esta tese fornece um estudo detalhado composto de alta freqüência sistema de comércio de design, modelagem de sistemas e princípios e gestão de processos para o desenvolvimento do sistema ênfase particular é dada para backtesting e otimização, que são Considerado E as partes mais importantes na construção de um sistema de negociação Esta pesquisa constrói modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento Ele também usa sistemas de negociação experimental para verificar e validar princípios abordados nesta tese Finalmente, esta tese conclui que os princípios de engenharia de sistemas e estruturas podem ser a chave Para o sucesso na implementação de sistemas de negociação de alta freqüência ou de investimento quantitativo. Thesis SM - Instituto de Tecnologia do Massachusetts, Programa de Design e Gestão de Sistemas, 2009 Catalogado a partir da versão em PDF da tese Inclui referências bibliográficas p 78-79. HFT. High frequência de negociação HFT é um programa de plataforma de negociação que usa computadores poderosos para transacionar um grande número de encomendas em velocidades muito rápidas Ele usa algoritmos complexos para analisar vários mercados e executar Ordens baseadas nas condições do mercado Normalmente, os comerciantes com a execução mais rápida N velocidades são mais rentáveis do que os comerciantes com velocidades de execução mais lentas. BREAKING Down Negociação de alta freqüência - HFT. High frequência de negociação tornou-se popular quando as trocas começaram a oferecer incentivos para as empresas para adicionar liquidez ao mercado Por exemplo, Tem um grupo de provedores de liquidez chamados Suplementar Liquidez Provedores SLPs que tenta adicionar a concorrência ea liquidez para as cotações existentes na troca Como um incentivo para as empresas, a NYSE paga uma taxa ou desconto para fornecer essa liquidez Em julho de 2016, 0 0019 para NYSE e NYSE MKT-listados títulos na NYSE Com milhões de transações por dia, isso resulta em uma grande quantidade de lucros O SLP foi introduzido após o colapso do Lehman Brothers em 2008, quando a liquidez era uma grande preocupação para os investidores. Benefícios do HFT. O principal benefício da HFT é que ele melhorou a liquidez do mercado e removeu os spreads de oferta e demanda que anteriormente seriam muito pequenos. Isso foi um teste Aumento de spreads aumentou Um estudo avaliou como os spreads de compra e venda canadenses mudaram quando o governo introduziu taxas sobre HFT, e verificou-se que os spreads de oferta e venda aumentaram em 9.Critiques de HFT. HFT é controverso e foi encontrado com algumas críticas duras substituiu uma grande quantidade de negociantes de corretor e usa modelos matemáticos e algoritmos para tomar decisões, tomando a decisão humana ea interação fora da equação As decisões acontecem em milissegundos, e isto poderia Como um exemplo, em 6 de maio de 2010, o Dow Jones Industrial Average DJIA sofreu a sua maior ponto ponto intraday nunca, diminuindo 1.000 pontos e caindo 10 em apenas 20 minutos antes de subir novamente Uma investigação do governo culpou um enorme Ordem que desencadeou um sell-off para o crash. An crítica adicional de HFT é que permite que as grandes empresas a lucrar às custas dos caras pouco, ou os investidores institucionais e de varejo Anothe R queixa principal sobre HFT é a liquidez fornecida pela HFT é a liquidez fantasma, o que significa que fornece liquidez que está disponível para o mercado um segundo e passou o seguinte, impedindo os comerciantes de realmente ser capaz de negociar esta liquidez. A Algorithmic Strategies and Trading Systems. Sobre este livro. Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia para negociação de alta freqüência. Negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Tanto na teoria quanto na prática dessa disciplina são essenciais para o sucesso Se você é um investidor institucional que busca uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual que procura uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para fazer o máximo Do seu tempo em mercados dinâmicos de hoje. Construindo sobre o sucesso da edição original, a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência incorpora as últimas Pesquisa e perguntas que vieram à luz desde a publicação da primeira edição Ele habilmente abrange tudo, desde novas técnicas de gestão de carteiras de alta freqüência de negociação e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos HFT permitindo atualizado estratégias de gestão de risco e como salvaguardar informações e fluxo de pedidos em Mercados escuros e leves. Inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Adresse os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias de avaliação de desempenho. O livro também inclui um site companheiro onde selecionado Amostras de estratégias de negociação podem ser baixadas e testadas. Written pelo respeitado especialista do setor Irene Aldridge. While interesse em negociação de alta freqüência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a compreender e implementar esta abordagem até agora Este livro tem tudo que você precisa Ganham um aperto firme em como o comércio de alta freqüência funciona e o que eu T toma para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Tabela de conteúdo. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons, Inc Todos os direitos reservados. Sobre Wiley. Wiley Job Network.
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